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이동 평균 지표 이동 평균 가격 데이터를 부드럽게하여 추세 방향의 객관적 측정을 제공합니다. 일반적 종가를 이용하여 계산 된 상기 이동 평균은 중앙값으로 사용될 수있다. 전형적인. 가중 폐쇄. 그리고, 높은 낮은 또는 오픈 가격뿐만 아니라 다른 지표. 짧은 길이의 이동 평균이 더 민감 및 이전 버전의 새로운 동향을 파악뿐만 아니라, 더 잘못된 경보를 제공합니다. 긴 이동 평균은보다 안정적인 미만 반응 만 큰 경향을 따기. 당신이 추적하는주기의 절반 길이 인 이동 평균을 사용합니다. 피크 대 피크주기 길이가 약 30 일 경우, 15 일 이동 평균이 적절하다. 이십일 경우, 10 일 이동 평균이 적절하다. 일부 상인은, 그러나, 약간 앞서 시장의 신호를 생성하는 희망에서 상기 사이클 (14), 9 일 이동 평균을 사용합니다. 다른 사람은 200 일 (20 주 ~ 40) 이동 평균이 65 일 (4 주 13)에 이상 사이클 20 인기있는 이동 평균은 중간 사이클과 5 유용하다 5, 8, 13, 21 (100)의 피보나치 수를 선호 짧은주기 20 일에. 가격은 이동 평균을 통과 할 때 평균 시스템을 움직이는 가장 간단한 신호를 생성 가격은 아래에서 이동 평균 이상으로 교차 긴 경우 이동합니다. 가격은 위의 이동 평균 아래로 교차 할 때 짧은 이동합니다. 시스템은 잘못된 신호를 다수 생성 앞뒤로 이동 평균에 걸쳐 가격 교차점으로 이르는 시장 whipsaws하는 경향이있다. 그 때문에, 이동 평균 시스템은 일반적 whipsaws을 감소시키는 필터를 사용한다. 더 정교한 시스템은 하나 이상의 이동 평균을 사용한다. 두 이동 평균은 종가 대용으로 빠른 이동 평균을 사용합니다. 세 개의 이동 평균은 가격에 이르기까지 때 식별하기 위해 세 번째 이동 평균을 사용한다. 복수의 이동 평균을 서로 확인하는 여섯 빠른 이동 평균 여섯 느린 이동 평균의 시리즈를 사용한다. 난민 이동 평균은 whipsaws의 수를 감소, 트렌드 다음과 같은 목적을 위해 유용하다. Keltner 채널은 평균 크로스 오버를 이동 필터링 평균 진정한 범위의 여러 플롯 대역을 사용합니다. 표시 등 (평균 수렴 발산 이동) 인기 MACD는 두 이동 평균 시스템의 변형입니다, 빠른 이동 평균에서 느린 이동 평균을 뺀 발진기로 꾸몄다. 이동 평균의 여러 가지 종류가 자신 특수성 각이있다. 단순 이동 평균은 구성하는 가장 쉬운 방법뿐만 아니라 왜곡에 가장 경향이 있습니다. 가중 이동 평균은 구성하기 어려운, 하지만 믿을 수 있습니다. 지수 이동 평균 건설의 용이성과 결합 가중치의 이점을 얻을 수 있습니다. 와일더 이동 평균은 J. 웰스 와일더에 의해 개발 된 지표에 주로 사용된다. 본질적으로 동일한 수식으로 지수 이동 평균, 그들은 사용자가 허용 할 필요가있는 상이한 가중치를 사용한다. 표시 패널은 이동 평균을 설정하는 방법을 보여줍니다. 디폴트 설정은 이십일일 지수 이동 평균이다. 박사 윈튼 개발하거나 거래 시스템 및 알고리즘을 수정하기 위해 펠트으로 테스트가 최고의 이동 평균 판매 전략을 찾기 위해, 우리의 상인들은 그래서 실험, 테스트, 최적화 등을 실시하고 있습니다. 우리는 몇 가지 판매 전략을 테스트 한 지금은 그 결과의 일부를 공유하고 있습니다. R. Donchian은 5 일, 20 일 이동 평균 이하 평균 교차 이동중인 경우이 발생하는 시스템이 대중화. R. C. 알렌은 9 일 18 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우 판매 발생하는 시스템을 대중화. 일부 상인은 그들이 짧은 긴 이동 평균을 사용하는 경우가 얻을 이익의 더 적은을 포기 느낀다. 이 사람들은 5 일이 10 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우 판매하는 것을 선호합니다. 상인은 (어떤 하나의 변형 및 다른 사람의 장점을 선전 다른 사람의 장점을 선전) 이러한 아이디어에 변화를 사용하고 있습니다. 한 상인은 7 일 및 13 일 지수 이동 평균의 크로스 오버에 대해 우리에게 이야기했다. 그 시스템은 몇몇 장점을 가지고 나타나 있기 때문에, 이 비교를 위해 시험에 포함시켰다. 시험이 특정 시리즈에서 다루는 전략은 짧은 이동 평균은 짧은 이동 길이가 평균 200 일 정도였다 사일 50 일 더 이상 이동 평균 사이였습니다하는 모든 듀얼 시스템을 포함. 여기에서 우리는 가장 인기있는 시스템의 일부와 해당 시스템의 변화에보고한다. 주식의 간단한 9 일이 간단한 18 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우, 주식의 간단한 10 일이 간단한 18 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우 매도, 매도 판매하는 경우 주식의 간단한 10 주식의 간단한 9 일 20 간단한 아래 평균 십자가를 이동하면 간단한 19 일 이동 평균 이하 평균 십자가를 이동하는 날, 주식의 간단한 9 일이 간단한 19 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우, 판매 판매 주식의 간단한 10 일이 간단한 20 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우 일간의 이동 평균의 경우 판매, 재고의 간단한 4 일이 간단한 18 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우, 판매, 판매 간단한 18 일 이동 평균 이하 평균 십자가를 이동 재고의 간단한 5 일, 주식의 간단한 4 일이 간단한 20 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우, 판매 판매하는 경우 주식의 간단한 5 일 이동 평균 주식의 간단한 4 일 이동 간단한 9 일 이하 평균 십자가를 이동하면 간단한 20 일 이동 평균 아래의 십자가는 주식의 간단한 5 일이 간단한 9 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우, 판매 판매 평균 주식의 간단한 4 일이 간단한 10 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우, 판매, 재고의 간단한 5 일이 간단한 10 일 이동 평균 아래 평균 십자가를 이동하는 경우, 판매, 판매하는 경우 주식의 지수 주식의 지수 7 일이 기하 급수적으로 14 일 이동 평균 이하 평균 십자가를 이동하는 경우 해당 지수 13 일 이동 평균 이하 평균 십자가를 이동 7 일, 판매. 우리는 지속적으로 각 테스트에 사용 된 전략을 방지하기 원했다. 유일한 변수는 판매에 대한 규칙이었다. 각 전략으로, 우리는 모든 주식의 수익률을 기록했다. 우리는 47312 테스트의 총 수행. 이 실험 뒤에 아이디어는 대부분의 주식에 대한 대부분의 시간에 최상의 결과를 달성 이러한 판매 분야 중 어떤 알 수 있었다. (이것은 우리의 실험에서와 같이 3000 주식 반복 되더라도) 단일 스톡에 적용되는 시스템의 수익성 전체 그림을 그릴 않는 것을 기억하라. 투자 단위 시간당 수익성이 시스템을 비교하는 더 좋은 방법입니다. stockdisciplines에서이 테스트를 실시, 우리는 각 시스템이 시험되는 특정 주식의 새로운 매수 신호를 기다릴 것으로이 필요합니다. 실제 생활에서, 상인은 즉시 판매 후 다른 재고로 이동할 수 있습니다. 따라서 상인은 다음 구매를 기다리고 거의 또는 전혀 동안있을 것입니다. 시스템은 수익성이 낮은하지만 그 때문에 빨리 첫 번째는 판매로 다른 보안에 재투자하여 전년 대비 큰 수익을 창출 할 수있는 위치 이전에 종료됩니다. 또 다른 느린 시스템이 여전히 유지하고 수익을 창출하면서 동일한 재고 다음 구매 신호를 기다려야하는 경우 한편, 불량한 출연자 것이다. 따라서 20 일 10 이익은 그 같은 움직임의 첫 10 일 만 7 이익을 캡처 다른 시스템과 잘 비교하지 않을 수 있습니다 캡처 시스템은 다른 곳에서 다른 위치를 취할 판매하고있다. 다양한 판매 시스템은 수익성의 순서대로 아래에 배치되어있다. 왼쪽 열은 짧은 이동 평균과 중간 열은 긴 이동 평균이다. 짧은 평균 장기 평균 이하 교차하면 매도 신호가 발생했다. 오른쪽 열은 테스트 한 모든 주식의 총 수익이다. 비교의 주요 항목은 각 판매 시스템 이득의 실제 크기가 아닙니다. 이것은 매우 잘 다음 표에 위의 시스템 중 하나를 능가 할 수있다 상당 (전체 시스템 등) 다른의 시스템과 다를 것이다. 시스템의 엔트리 포인트는 시스템의 종료 시점에서 얻은 이익을 함께 할 수있는 좋은 거래를 가지고있다. 다양한 시스템의 엔트리 포인트는 본 연구에서 무시되어왔다. 이 연구는 18, 9, 5-, 10, 20 일 이동 평균을 기반으로 트리플 이동 평균 시스템의 판매 측이 유사한 4- 판매 측면보다 수익성이 될 가능성이 있다는 개념을 지원합니다 평균 조합을 이동 - 일. 이는 20 일 이동 평균, 평균 상대 이동 5 일의 하향 횡단 감시하라고 가능하게하는 추가 이점이있다. 후자는 우리에게 Donchian 권리이며, 5 일 이동 평균 십자가는 우리에게 이전 종료를 제공합니다. 그렇지 않으면, 우리는 10 ~ 20 크로스 오버 기다릴 수 있습니다. 우리가 정상 시스템 간의 차이를 구별 할 수 있지만, 시험의 전체 시간에 그물 총 수익의 차이는 백분율 기준으로 매우 작았 것을 기억해야한다. 예를 들어, 최상위 순위 시스템 및 8 위의 하나의 차이는 단지 약 2.4에 달했다. 이 연구의 전체 시간에 밖으로 그 확산하면 연간 차이가 정말 아주 작은 것을 볼 줘야 해. 시스템 완료에 대해서는, 9-, 18 일 시스템은 10, 20 일 또는 시스템 Donchian 시스템 중보다 유익 할 수있다. 댓글과 관찰 : 평균 판매 전략을 이동 최선을 찾을 수있는 테스트 : 그 고려 사항과 다른 의견과 내용은 후속 보고서를 참조하시기 바랍니다. 이에 좀 더, 투자자 및 상인을위한 분야에 자습서의 목록을 참조하십시오. 저작권 2008 - StockDisciplines에 의해 2016 일명 주식 학문, LLC 박사 윈튼 펠트 / 시장 리뷰 정보에 관련된 그림 사전 서지를 stockdisciplines에서 시장 리뷰 페이지가있다 stockdisciplines에서 무료 튜토리얼, 주식 경고 및 스캐너 결과의 다양성을 유지 stockdisciplines에서 변동성 조정 중지 손실에 대한 stockdisciplines / 주식 경고 및 정보와 동영상에서 / 정지 - 손실은 블로그 나 웹 사이트에이 문서를 게시하고자하는 경우, 당신이 그렇다면 할 수 있으며, 단지 당신이 준수하는 경우 웹 마스터에 주목 우리 게시자 링크. 이 책의 어떠한 부분도 복제하거나 어떤 형태 나 방법으로 배포 할 수 StockDisciplines에 의해 2016 - 이용 약관은 본 웹 사이트의 모든 페이지는 저작권 저작권 2008 보호됩니다. - StockDisciplines 1590 아담스 애비뉴 4400 코스타 메사, CA 92628 USA. 유가 증권 시장에서 거래 및 / 또는 투자 손실의 위험을 포함한다. 이 웹 사이트는 결코 어떤 개인이 어떤 증권을 구매 또는 판매 할 것을 권장합니다. 그것은 개인의 투자 조언을 제공하지 않습니다. 아무것도 여기가 않는 경우로 해석 될 수 없습니다. 이 사이트의 내용의 독자는 자신의 개인 투자에 관한 허가 된 전문적인 조언을 구해야한다. 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I이 (5,10,34) 세 왜 라니 크로스 크로스 두 당신은 다른 크로스 시스템을 찾을 수있는 것보다 더 나은 선택하거나 세 등 (5,13,62)와 같은 상호를 사용하거나 선호하는 선택이 8 사진을보세요 십자가 시스템 많은 지표, 소프트웨어, 내가 그들을보고 읽을 책 설문 조사의 표 결과를 확인합니다. 나는이 기간에 EMA를 사용 50,100,200,400,800 나는 당신이 순환 관계 1 ~ 4 (이 사이클 규칙입니다) 또한 내가 EMA 추가가 400,200 800에 200,100 50를 참조 왜 개개인으로 카터 표시 등 (13,21,50,100,200)에서 변경이 25 그러나 SMA 13. 1 년이 시스템을 테스트하고 다른 이동 평균 비교와 나는 어떤 실수를 발견하지 않았다. 당신은 1600, 3200 (피벗 그림에서 점선)으로 큰 기간을 추가하지만 어쩌면 당신이 혼동 또는 내 시스템이 너무 복잡하게 만들 수 있습니다. 1 : SMA (14) EMA (28,56,112,224.)주기 규칙 2 등 : SMA (13,21) EMA (56,89,144,233.) FIBO 번호 위와 같이 시스템 전에 나는이 시스템을 테스트했다. 당신은 결과를 볼 1 테스트 할 수 있습니다. 내 시스템 M15에 D1에서 사이클 관련 표준 시간을 1-모양을 사용하는 방법 : 다음과 같이 내 시스템의 우리를 이해하기 위해이 그림을보세요. 두 EMA 사이의 간격이 너무 큰 경우 D1이, H4는, EMA는 강한지지 또는 저항을 작동 큰 H1, H1보다 M15 M15 덜보기, 당신은 파산 신호 또는 nonbroke 신호 (usuall 방법) V로 사용할 수 있습니다, 당신은 사용할 수 있습니다 T / P의 (일반적으로 내 피봇 라인 내 EMA에 일치) 또는 D1, H4, H1 사용 피봇 라인과 같은 간단한 규칙에 중요한 위쪽에서 아래쪽에서 약간의 수평선을 그릴 때 나의 특별한 피벗 라인은 가능한 시장 이동하고 싶을 때는 가격이 아래 진행 이해하기 피벗 라인은 판매 위치를 가지고 가격이 피벗 라인 위에 가면 위치를 구입 걸릴. 일이 파산하는 경우 등 FIBO의 되돌림, 추세선, FIBO fann 등 3 사용 다른 확인 도구는 4 내 시스템은 잘 작동하지만, 가능한 반전 point. it 다른 method. you 돈 t의 필요성에 대한 확인과 같은 좋은 검색 할 수 없습니다 이상의 지표를 사용합니다. 6개월를 들어이 시스템에서 약 21000 주사위를 얻었다. fx9045에 의해 새로운 피보나치 수와 MQL4에서 사용할 수있는 내 특별 피벗 라인은 당신이 나를 conact 내 시스템 표시기를해야 다음 시스템 내 신호를 이해하기 위해 몇 가지 샘플을 넣어. 나는 t 내 문서를 새로운 알고 돈 있지만, 모든 상인을위한 유용한 될 수 있도록 노력하겠습니다. 나는 당신의 아이디어를보고 행복 할 것이다, 이 porpose에 대한 무역 회사 또는 저자와 협력 할 준비가되어있다. 나의 다음 기사 시장 기하학에 관한 것입니다. 우리는 메타 트레이더 4를 저작권 2000에서 2016 사이를 다운로드 가입, MQL5 (주)
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